Cinco señales técnicas de Monito Inversor, puestas a prueba
Conclusión en una frase
La regla estricta no completó ninguna operación; la relajación solo completó cuatro y quedó muy lejos de comprar SPY y mantenerlo.
La idea
Cómo funciona
El vídeo explica varias herramientas para leer el mercado, como la tendencia, la media de 200 sesiones, el Parabolic SAR, el RSI y las estructuras del precio. Nosotros preguntamos si una parte medible de esas señales podía convertirse en una regla automática.
La prueba
Qué hicimos
Construimos una interpretación mínima para SPY: operar solo sobre la media de 200 sesiones y exigir que RSI y Parabolic SAR confirmaran el final de una corrección. Como la regla estricta prácticamente no actuó, declaramos una segunda versión que permitía que ambas confirmaciones ocurriesen en días distintos.
Qué habría pasado
Evolución de una inversión de 100
La estrategia y su referencia empiezan con 100 en cada periodo. Así se ve con claridad cuál creció más y qué baches sufrió por el camino.
Por qué estas curvas son solo descriptivas
La regla estricta no tiene curva porque produjo cero operaciones completas. Estas series pertenecen a la única relajación documentada y se calcularon después de que su gate de frecuencia también fallara: solo hubo cuatro operaciones completas en total. Sirven para mostrar el coste de oportunidad, no para estimar una ventaja estable.
Cargando curva de equity…
Relajación secuencial 118,54SPY 235,49
Ver los datos de la curva (83 meses)
| Fecha | Relajación secuencial | SPY |
|---|---|---|
| Cargando datos mensuales… | ||
Cargando curva de equity…
Relajación secuencial 115,05SPY 287,48
Ver los datos de la curva (96 meses)
| Fecha | Relajación secuencial | SPY |
|---|---|---|
| Cargando datos mensuales… | ||
Los cuatro datos clave
Resultado y riesgo
Comparamos la estrategia con la referencia indicada durante las mismas fechas.
- Rentabilidad neta total
- Ganancia total después de los costes incluidos en la prueba.
- CAGR
- Ritmo medio de crecimiento por año.
- Sharpe
- Rentabilidad conseguida en relación con los altibajos. Más alto suele ser mejor.
- Máxima caída
- Peor pérdida sufrida desde un máximo anterior.
Periodo
2011–2017
Curva descriptiva de la relajación: una operación completa y una posición todavía abierta al terminar el bloque; no es la regla estricta del vídeo.
| Métrica | Relajación secuencial | SPY |
|---|---|---|
| Rentabilidad neta total | +18,5% | +135,5% |
| CAGR | +2,5% | +13,2% |
| Sharpe | 0,806 | 0,948 |
| Máxima caída | -7,3% | -18,6% |
Periodo
2018–2025
Curva descriptiva de la relajación: tres operaciones completas y solo un 15,7% de exposición media a SPY.
| Métrica | Relajación secuencial | SPY |
|---|---|---|
| Rentabilidad neta total | +15,0% | +187,5% |
| CAGR | +1,8% | +14,1% |
| Sharpe | 0,355 | 0,778 |
| Máxima caída | -14,7% | -33,7% |
Nuestra decisión
Por qué todavía no invertiríamos con ella
Cuatro operaciones en casi quince años no permiten saber si existe una ventaja. La variante relajada ganó en términos nominales, pero estuvo alrededor del 84% del tiempo fuera de SPY: ganó mucho menos que el índice en ambos periodos y en 2018–2025 incluso quedó por debajo de BIL. Esto evalúa nuestra traducción mecánica, no la operativa personal del creador.
Origen de la idea
La publicación que inspiró esta prueba
Hemos interpretado y probado la idea de forma independiente. La persona que la publicó no ha participado en este estudio ni respalda nuestros resultados.
- 5 señales para comprar mejor y cometer menos errores Monito Inversor · YouTube · vídeo de YouTube · 2026-07-11
Ver metodología, controles y límites
Cómo se hizo la prueba
- Seleccionamos solo los elementos que podían convertirse en reglas inequívocas; no codificamos velas, ondas ABC, dobles suelos ni soportes dibujados.
- La versión estricta armó una corrección cuando el Parabolic SAR giraba a bajista con SPY sobre su SMA200 y exigió un giro alcista del SAR simultáneo con la recuperación de RSI14 desde 30.
- El preflight separó 2011–2017 y 2018–2025 y debía detenerse si la regla no producía observaciones suficientes antes de abrir retornos.
- La versión secuencial cambió una sola condición: recordó cualquier RSI14 igual o inferior a 30 durante la corrección, aunque su recuperación no coincidiera con el giro del SAR.
- La trayectoria descriptiva alternó entre SPY y BIL, ejecutó en el cierre siguiente y cargó un 1% por cada cambio completo.
Controles aplicados
- Regla estricta evaluable: Solo apareció una entrada elegible y no se completó ninguna operación.
- Muestra mínima de la relajación: Hubo 4 operaciones completas; el mínimo descriptivo exigía 20 combinadas y 10 en 2018–2025.
- Retorno y Sharpe frente a SPY: Ambos quedaron por debajo de SPY en los dos bloques.
- Menor caída: La reducción coincide con una exposición media a SPY de apenas 16%; en el bloque reciente BIL también ganó más.
Limitaciones conocidas
- El vídeo presenta herramientas y juicio visual, no una fórmula automática única; la regla es una interpretación independiente del laboratorio.
- La formalización no incluye estructuras W o ABC, velas, divergencias, soportes ni resistencias dibujados.
- Las curvas pertenecen únicamente a la relajación v1 y fueron calculadas tras fallar el gate de frecuencia.
- Solo hay cuatro operaciones completas y una posición censurada, una muestra insuficiente para estimar esperanza o robustez.