Periodo
Fechas efectivas y si las ventanas se solapan.
Reglas del laboratorio
Cómo convertimos una idea en evidencia
El objetivo no es encontrar una curva bonita. Es intentar refutar una regla concreta con datos, costes y controles conocidos.
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Pregunta falsable
La hipótesis dice qué mejora —retorno, Sharpe o drawdown—, frente a qué benchmark y en qué ventanas.
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Protocolo congelado
Antes de ejecutar fijamos universo, señales, Top-N, frecuencia, costes, timing y gates. Un fallo no se repara ajustando retroactivamente.
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Benchmark honesto
SPY buy & hold es el control principal. Separamos retorno acumulado, riesgo y estabilidad; ninguna métrica aislada prueba superioridad.
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Ventanas y regímenes
Una regla debe sobrevivir periodos diferentes. Reutilizar datos ya observados sirve para falsificar, pero no crea una validación out-of-sample independiente.
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Decisión explícita
Clasificamos el estudio como respaldado, prometedor, mixto o no respaldado. “Prometedor” no significa apto para operar.
Contrato de lectura
Qué acompaña a cada cifra
Fuente
Yahoo+SEC, fuente operacional u otra procedencia declarada.
Ejecución
Frecuencia, siguiente sesión y costes modelados.
Base temporal
Replay diario o agregación mensual; no mezclamos sus Sharpe y drawdowns.
Advertencia esencial
La web documenta investigación, no recomendaciones.
Hay sesgo de selección, múltiples pruebas, universos parcialmente point-in-time y periodos ya observados. Incluso un resultado positivo puede desaparecer fuera de muestra.