Catálogo público
Entra en una ficha para entender la idea, ver cómo habría evolucionado una inversión de 100 y comparar sus cuatro datos más importantes con una referencia sencilla.
Pruebas de inversión
10 estrategias visibles
Buscar un posible giro en el gráfico diario, confirmarlo en una hora y usar una escala más corta para afinar la entrada. La intuición es sencilla: cuantos más filtros coincidan, mejor debería ser la operación.
Resultado: Las versiones más fieles casi no operaron; la versión simplificada que sí pudo evaluarse terminó en negativo.
Ver la pruebaEl vídeo explica varias herramientas para leer el mercado, como la tendencia, la media de 200 sesiones, el Parabolic SAR, el RSI y las estructuras del precio. Nosotros preguntamos si una parte medible de esas señales podía convertirse en una regla automática.
Resultado: La regla estricta no completó ninguna operación; la relajación solo completó cuatro y quedó muy lejos de comprar SPY y mantenerlo.
Ver la pruebaFiltrar primero empresas con buenas cuentas y comprar después las 20 con mejor tendencia reciente.
Resultado: No mejoró a SPY en ninguno de los dos periodos.
Ver la pruebaComprar diez empresas que combinen una valoración atractiva y buenos fundamentales.
Resultado: Ganó un poco más, pero con mucha menos regularidad y más riesgo.
Ver la pruebaMover la cartera cada mes hacia los ETFs que están subiendo con más fuerza y evitar los que pierden tendencia.
Resultado: Redujo algunas caídas, pero ganó mucho menos que SPY.
Ver la pruebaFavorecer acciones con una subida más estable, no simplemente aquellas que más han subido.
Resultado: Protegió mejor de las caídas, pero no superó a SPY, y después quedó muy rezagada.
Ver la pruebaMantener normalmente una cartera de valor y calidad, pero pasar a empresas más estables cuando el mercado muestra señales de deterioro.
Resultado: Es una candidata interesante, pero todavía no está confirmada.
Ver la pruebaMantener cada ETF cuando supera a la deuda pública estadounidense a muy corto plazo durante el último año; si no, mover allí su peso.
Resultado: Protegió de algunas caídas, pero sacrificó demasiada rentabilidad.
Ver la pruebaElegir cada mes, entre tres carteras diversificadas, la que haya obtenido el mejor resultado durante los doce meses completados anteriores.
Resultado: Superó el retorno de SPY, pero la evidencia aún no es suficientemente sólida.
Ver la pruebaEl modelo aprende de los precios pasados para ordenar las acciones cada mes. Después compra las que considera más prometedoras. La pregunta es si ese orden aporta algo frente a reglas sencillas y frente a comprar SPY.
Resultado: Quedó por detrás de SPY en retorno, crecimiento anual y Sharpe en las dos muestras; la ventaja académica no se transfirió de forma robusta.
Ver la pruebaNo hay estrategias que coincidan con estos filtros.
Contexto, no carteras
Sirven para entender los resultados y los cambios entre épocas. No representan estrategias directamente invertibles.
Una estrategia puede parecer mejor que SPY simplemente porque apostó más por tipos de acciones que ya conocemos, como empresas pequeñas, baratas o con buena tendencia.
Resultado: No encontramos una ventaja propia que podamos distinguir con claridad del azar.
Leer el análisisLas estrategias no ganan siempre: algunas funcionan mejor en años de tendencia y otras cuando importa diversificar o reducir riesgo.
Resultado: El liderazgo cambió mucho y mirar al ganador reciente no ayudó a elegir mejor.
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