Archivo público
Cada ficha separa la hipótesis, el resultado y aquello que los datos todavía no pueden demostrar.
8 experimentos visibles
¿Las estrategias generan alfa no explicado por mercado, tamaño, valor y momentum?
No. Ninguna serie presenta un límite inferior del 95% positivo en ambas ventanas bajo FF3 y FF3+Momentum. No se justifica crear otra estrategia small-value.
Ver evidencia¿Filtrar primero el 30% de mayor calidad y escoger después las 20 acciones con mayor momentum 12-1 mejora SPY?
No. Falla retorno, Sharpe y drawdown contra SPY en ambas ventanas; queda archivada sin retocar el filtro, Top-N ni señal.
Ver evidencia¿Qué familias conservan ventaja frente a SPY en periodos completos, splits fijos y ventanas móviles?
Mixto. Value-quality Top-10 gana por poco en ambos periodos completos, pero muestra bloques largos de fuerte inferioridad y solo uno de dos splits fijos positivo.
Ver evidencia¿Rotar entre 31 ETFs mediante momentum 12-1, tendencia y Top-N mejora SPY después de costes?
No. Ninguna variante supera SPY en ningún periodo tras modelar 50 puntos básicos por turnover one-way.
Ver evidencia¿Penalizar volatilidad o usar momentum residual y cercanía al máximo de 52 semanas produce una señal transferible?
Mixto. Hay ruido eliminable, pero ninguna señal sustituye al baseline en ambos regímenes.
Ver evidencia¿Alternar entre value-quality y quality-low-vol mediante un gate de régimen SPY mejora la cartera base sin invertir en SPY?
Prometedor, no confirmado. Mejora la cartera base y supera SPY en retorno, pero su drawdown reciente queda 1,4 puntos peor que SPY.
Ver evidencia¿Un sleeve long/cash de siete ETFs con tendencia absoluta e inverse-vol mejora la diversificación del baseline?
No. Fallan 20 de 41 checks y el control estático supera a la señal; la familia queda archivada sin más ajuste histórico.
Ver evidencia¿Elegir cada mes el sleeve con mejor retorno de los últimos 12 meses entre baseline, quality y value-quality supera SPY?
Prometedor, no confirmado. Supera retorno y drawdown de SPY en ambas ventanas, pero no el Sharpe antiguo ni los controles estadísticos de multiplicidad.
Ver evidenciaNo hay experimentos que coincidan con estos filtros.