No fue fiableEstrategia probada

Tendencia defensiva con siete ETFs

Conclusión en una frase

Protegió de algunas caídas, pero sacrificó demasiada rentabilidad.

etfmulti-activotendencia

La idea

Cómo funciona

Mantener cada ETF cuando supera a la deuda pública estadounidense a muy corto plazo durante el último año; si no, mover allí su peso.

La prueba

Qué hicimos

Aplicamos una regla fija a siete ETFs entre 2011–2017 y 2018–2025. También la comparamos con SPY, repartos estáticos y señales falsas de control.

Vídeo del laboratorio

La prueba, explicada en vídeo

Trend following con 7 ETFs: menos caídas, mucho menos retorno

Qué habría pasado

Evolución de una inversión de 100

La estrategia y su referencia empiezan con 100 en cada periodo. Así se ve con claridad cuál creció más y qué baches sufrió por el camino.

Si hubiéramos empezado con 100 · 2011–2017La línea más alta terminó con más dinero.
Tendencia absolutaSPY

Cargando curva de equity…

Tendencia absoluta 110,73SPY 235,49

Ver los datos de la curva (83 meses)
Índice de crecimiento base 100 · 2011–2017
FechaTendencia absolutaSPY
Cargando datos mensuales…
Si hubiéramos empezado con 100 · 2018–2025La línea más alta terminó con más dinero.
Tendencia absolutaSPY

Cargando curva de equity…

Tendencia absoluta 137,33SPY 289,53

Ver los datos de la curva (96 meses)
Índice de crecimiento base 100 · 2018–2025
FechaTendencia absolutaSPY
Cargando datos mensuales…

Los cuatro datos clave

Resultado y riesgo

Comparamos la estrategia con la referencia indicada durante las mismas fechas.

Rentabilidad neta total
Ganancia total después de los costes incluidos en la prueba.
CAGR
Ritmo medio de crecimiento por año.
Sharpe
Rentabilidad conseguida en relación con los altibajos. Más alto suele ser mejor.
Máxima caída
Peor pérdida sufrida desde un máximo anterior.

Periodo

2011–2017

Sleeve standalone; ventana adversa de falsificación.

Comparación de Tendencia absoluta y SPY
MétricaTendencia absolutaSPY
Rentabilidad neta total+10,7%+135,5%
CAGR+1,5%+13,2%
Sharpe0,3080,948
Máxima caída-7,7%-18,6%

Periodo

2018–2025

Sleeve standalone; ventana principal de falsificación.

Comparación de Tendencia absoluta y SPY
MétricaTendencia absolutaSPY
Rentabilidad neta total+37,3%+189,5%
CAGR+4,0%+14,2%
Sharpe0,6520,782
Máxima caída-11,8%-33,7%

Nuestra decisión

Por qué todavía no invertiríamos con ella

Redujo mucho las caídas, pero sacrificó casi todo el crecimiento: ganó alrededor de un 11% y un 37% en periodos donde SPY ganó aproximadamente un 136% y un 190%. Un reparto estático sencillo logró más retorno y mejor Sharpe, aunque sufrió caídas más profundas que la señal. Además, los ETFs fueron elegidos con conocimiento posterior y son supervivientes.

Ver metodología, controles y límites

Cómo se hizo la prueba

  1. Siete ETFs, posición long o cash según tendencia absoluta.
  2. Ponderación inverse-vol y sleeve fijo del 20% al combinar con el baseline.
  3. Dos historias disjuntas por fecha efectiva; uso solo de falsificación.
  4. Kill rule: cualquier gate requerido fallido prohíbe seguir afinando la familia.

Controles aplicados

  • Prueba principal 80/20: No mejoró de forma suficiente: empeoró un periodo y quedó bajo controles sencillos en ambos.
  • Controles restantes: Sin contar el Reality Check defectuoso, fallan 19 de los otros 40 controles.
  • Bloques de tres años: La tendencia no superó al reparto estático en ninguno de los cinco bloques.
  • Remuestreo por bloques: Solo 281 de 10.000 remuestreos superaron al reparto estático.
  • Reality Check: Se excluye del argumento: detectamos una degeneración numérica en su bootstrap.

Limitaciones conocidas

  • Los ETFs fueron elegidos con conocimiento de 2026 y son supervivientes.
  • El historial sirve solo para falsificar, no confirmar.
  • La implementación long/cash no replica futuros long-short académicos.
  • El Reality Check registrado no se interpreta porque su bootstrap presenta una degeneración numérica.